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Was du schilderst,
liegt an 2 Gründen:
Zum einen, das beim Aufrufen von Windows Mail Standartmäßig das Postfach von deinem Anbieter abgefragt wird, ob dort neue Mails vorliegen.
Also, beim Starten von Windows Mail automatisch.
Und zum anderen du in den Einstellungen von deinem Konto das Kennwort nicht eingetragen hast, bzw, ein anderer Eintrag nicht vollständig ist.

Das standardmäßige Abfragen des Postfaches beim Starten von Windows Mail kannst du so abschalten:
Windows Mail aufrufen, und oben in der Kopfleiste
Extras > Allgemein
hier den Haken entfernen bei:
Beim Start des Programms Nachrichten senden und empfangen
und bei:
Nachrichteneingang alle 30 Minuten prüfen
Dadurch wird jetzt beim Aufrufen des Programms keine Verbindung zu deinem Postfach aufgemacht.
Wenn du das Mail Programm aufgemacht hast, must du jetzt oben auf Senden/Empfangen klicken, erst dabei wird eine Verbindung zu deinem Postfach aufgebaut.

Und jetzt zu dem Problem mit der Abfrage des Passwortes:
Du klickst auf
Extras > Konten, es wird dein Konto angezeigt bei Email, dieses wählst du aus, und klickst auf Eigenschaften,
Im Reiter Allgemein, muss unter E-Mail-Konto deine E-mail Adresse eingetragen sein,
Bei Benutzerinformationen dein Name, die E.mail Adresse, und zwar komplett mit der Endung .at
Und darunter die Antwortadresse, die ja eigentlich die gleiche ist, hier auch komplett eintragen.
Darunter den Haken setzen: dieses Konto beim Empf..Sync...einschließen
Im Reiter Server:
Posteingangsserver ist POP3 Server
Posteingang:  mailbox.aon.at
Postausgang: email.aon.at
Bei E-mail Benutzername:   aon.EMAILNAME/KONTONAME
Darunter trägst du das Kennwort ein
Und unten den Haken setzen bei Server erfordert Authentifizierung
Du klickst auf Einstellungen daneben, und dort sollte angewählt sein:
Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden
Und du solltest in den Reiter Erweitert gehen und kontrollieren:
bei Zustellung, hier darf kein Haken gesetzt sein.

Kontrollier das Ganze mal, und poste, ob du damit Erfolg hast.

Hinweis:
Du kannst dir von AON auch Konfig-Anleitungen herunterladen, für die verschiedenen Mail Programme:
http://support.telekom.at/konfig_web_mail.asp